Для своего построения функция распределения потерь требует параметров кредитного риска транзакционного уровня, что делает обязательным использование в системах управления кредитными рисками моделей и транзакционного и портфельного уровней
параметров: ожидаемые потери (EL), неожиданные потери (UL), VaR 0,99 и ЕС.
Функция распределения потерь оценивает портфельные риски, определяя ряд важнейших
Оценкой транзакционных рисков является в первую очередь расчет вероятности дефолта заемщика (аппликативный скоринг, поведенческий скоринг)
Кредитный риск возникает каждый раз, когда банк инвестирует денежные средства или принимает обязательства по их предоставлению.
Под кредитным риском понимается вероятность потерь банка из-за неспособности либо нежелания клиента выполнить свои обязательства по договору (как по основному долгу, так и по просроченным процентам).
Система управления кредитными рисками банка«Credit Compass»©
Система управления кредитными рисками банка. Credit Compass «Credit Compass»
Комментариев нет:
Отправить комментарий